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来源：华宝财富魔方
分析师：程靖斐执业证书编号：S0890517060001
1.期权市场成交量和PCR值
10月26日当天，期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2340094张，其中认购期权成交1243401张，认沽期权成交1096693张，PUT-CALL比率（PCR指标）为88.20%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2331321张，其中认购期权成交1229907张，认沽期权成交1101414张， PCR指标为89.55%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了524733张，其中认购期权成交273800张，认沽期权成交250933张， PCR指标为91.65%；沪深300股指期权合约共计成交了78475张，其中看涨期权成交40191张，看跌期权成交38284张，PCR指标为95.26%。
2. 交易热点研判
今天开盘后，上证50指数和沪深300指数持续疲软，两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌1.25%和0.58%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃，从成交结果来看，隐含波动率冲高回落，市场交易理性。我们分别来看：
上证50ETF期权，隐含波动率冲高回落，认购期权的ATM波动率目前在19%-21%之间，认沽期权的在18%-27%之间。
华泰柏瑞沪深300ETF期权，隐含波动率冲高回落，认购期权的ATM波动率目前在17%-21%之间，认沽期权的在19%-29%之间。
嘉实沪深300ETF期权，隐含波动率冲高回落，认购期权的ATM波动率目前在18-20%左右，认沽期权的在20-27%左右。
沪深300股指期权，隐含波动率冲高回落，看涨期权的ATM波动率目前在18.5%左右，看跌期权的在23.5%左右。
3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下降，当天上证50指数期货成交了48392张合约，沪深300指数期货成交了105787张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡，最后分别收于-0.38%和-0.45%。
