【银华基金】交易日报 2021-08-16

资金日评（资金组）

【资金日评-08/16】

今日资金面整体宽松。早盘银行融出谨慎，资金面中性平衡，非银7d/14d ofr报在2.35-2.40%/2.35-2.40%附近。早盘过后，隔夜融出增多，非银7d/14d 迅速转松，价格下行至2.15-2.20%/2.30%附近。午后，市场延续宽松情绪，隔夜减点ofr频现，7d资金价格维持在2.2%附近。资金面宽松持续至尾盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作。今日100亿元逆回购到期。另有MLF投放6000亿元。

一级市场（今日结果）（一级组）

【8月16日利率债结果】

【农发结果】

3Y 210406X4 加权利率 2.7406% 全场倍数 4.09倍边际倍数 195倍

5Y 210408X1 加权利率 3.0063% 全场倍数 4.01倍边际倍数 6.76倍

今日农发市场需求尚可，基本维持在上周水平。3Y考虑返费后结果为2.7729，低于估值1.2BP发出。5Y考虑返费后结果为3.0369，低于估值2.3BP发出，截标后二级市场在3.055有成交。

【地方债结果】

2105551,21海南债05,再融资,一般债,3Y,54.5909亿,2.84,（25bp）,全场28.27,边际24.48

2105552,21海南债06,新增,一般债,5Y,40.5亿,2.97,（25bp）,全场22.87,边际4.2

2105553,21海南债07,再融资,普通专项,5Y,12.271亿,2.97,（25bp）,全场24.82,边际2.93

2105554,21海南债08,新增,收费公路专项,7Y,4.5亿,3.12,（25bp）,全场24.98,边际3.96

2105555,21海南债09,新增,产业园专项,10Y,22.64亿,3.12,（25bp）,全场24.29,边际1.46

2105556,21海南债10,新增,市政基建专项,10Y,15亿,3.12,（25bp）,全场24.45,边际1.57

2105557,21海南债11,新增,市政基建专项,15Y,5.7亿,3.5,（25bp）,全场25.81,边际23.14

2105679,21贵州债27,新增,一般债,10Y,159.5631亿,3.12,（25bp）,全场24.33,边际1.36

173817,21内蒙22,新增,中小银行专项,10Y(8.0049),62亿,3.12,（25bp）,全场18.88,边际1.19

173818,21内蒙23,新增,中小银行专项,10Y(8.0049),15亿,3.12,（25bp）,全场20.56,边际1.59

【2021年8月16日一级短融发行结果】

21华电SCP016，，15e， AAA/-， 90D，央企，【2.15】，中信银行， 2021-11-15，周一到期

21中化国际SCP004，，18e， AAA/-， 94D，央企，【2.20】，工商银行， 2021-11-19，周五到期

21闽能源SCP003，休1，5e， AAA/-， 90D，国企，【2.20】，浦发银行， 2021-11-14，周日到期

21京城建SCP004，休2，10e， AAA/-， 180D，国企，【2.24】，平安银行， 2022-02-12，周六到期

21光大集团SCP018，，20e， AAA/-， 270D，央企，【2.32】，交通银行， 2022-05-13，周五到期

21杭金投SCP004，休2，8e， AAA/-， 270D，国企，【2.35】，上海银行， 2022-05-14，周六到期

21宁沪高SCP022，，5e， AAA/-， 178D，国企，【2.40】，宁波银行， 2022-02-11，周五到期

21华电江苏SCP028，，5e， AAA/-， 178D，央企，【2.40】，建设银行， 2022-02-10，周四到期

21上海医药SCP006，，30e， AAA/-， 191D，国企，【2.44】，工商银行， 2022-02-24，周四到期

21华电江苏SCP029，休1，5e， AAA/-， 180D，央企，【2.48】，工商银行， 2022-02-13，周日到期

21华鲁控股SCP004，，5e， AAA/-， 150D，国企，【2.60】，中国银行， 2022-01-13，周四到期

21中建六局SCP002，，8e， AAA/-， 120D，央企，【2.63】，中信银行， 2021-12-15，周三到期

21苏州高新SCP016，，6e， AAA/-， 270D，国企，【2.65】，上海银行， 2022-05-13，周五到期

21交子金融SCP002，，10e， AAA/-， 270D，国企，【2.65】，浦发银行， 2022-05-13，周五到期

21潍坊城建SCP002，，10e， AAA/-， 270D，国企，【2.93】，交通银行， 2022-05-13，周五到期

21红狮SCP006，，10e， AAA/-， 270D，民企，【2.99】，国泰君安， 2022-05-13，周五到期

21正泰SCP004，休2，5e， AA+/-， 270D，民企，【3.10】，中信银行， 2022-05-14，周六到期

21华发集团SCP008，休2，10e， AAA/-， 270D，国企，【3.18】，江苏银行， 2022-05-14，周六到期

21潞安化工SCP002，，10-20e， AAA/-， 179D，国企，【3.70】，中信银行， 2022-02-11，周五到期

21南部新城SCP003，休2，0-7e， AA+/-， 270D，国企，【3.70】，中信建投证券， 2022-05-14，周六到期

21静海城投CP001，，0-7e， AA+/-， 1Y，国企，【7.00】，中信建投证券， 2022-08-17，周三到期

21阳泰实业CP001，，1-2.6e， AA/A-1， 1Y，国企，【取消发行】，交通银行， 2022-08-16，周二到期

【2021年8月16日一级中票发行结果】

21北方企业MTN002，，4e， AA+/ AA+， 5Y，国企，【3.80】，宁波银行， 2026-08-17，周一到期

21乐清国投MTN001，休2，7.5e， AA+/ AA+， 3Y，国企，【3.38】，民生银行， 2024-08-17，周六到期

21亦庄控股MTN003，，10e， AAA/-， 3Y，国企，【3.21】，光大证券， 2024-08-16，周五到期

21诚通控股MTN003，休1，0-40e， AAA/ AAA， 3Y+2Y，央企，【3.30】，光大银行， 2026-08-16，周日到期

21丹投MTN002，，4.5e， AA+/-， 2Y，国企，【5.80】，江苏银行， 2023-08-16，周三到期

21江门建设MTN001，休2，4e， AA/ AA， 3Y，国企，【3.44】，海通证券， 2024-08-17，周六到期

21中铝集MTN003，，20e， AAA/-， 3Y，央企，【2.95】，江苏银行， 2024-08-16，周五到期

21中材科技MTN002，，0-10e， AAA/-， 3Y，央企，【3.28】，中信银行， 2024-08-16，周五到期

21沪华谊MTN001，，20e， AAA/ AAA， 3Y，国企，【3.19】，交通银行， 2024-08-16，周五到期

21荆门城建PPN002：【4.00】湖北荆门城建集团有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA,3亿,国企,湖北发行：0812-0813,缴款：0816,：,主承：海通证券/交通银行

21浦口交通PPN003：【4.05】南京浦口交通建设集团有限公司, 3Y,AA（担保人:南京大江北国资投资集团有限公司(AA+)）,3-5亿,国企,江苏发行：0816,缴款：0817,已发公募：19浦口交通MTN001,主承：宁波银行

21鑫诚恒业PPN001：【5.00】山东省鑫诚恒业集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,山东发行：0813,缴款：0816,：,主承：青岛银行/中信建投证券

21钱塘智慧PPN001：【3.58】杭州钱塘智慧城投资开发有限公司, 3Y,AA,6.8亿,国企,浙江发行：0812-0813,缴款：0816,：,主承：杭州银行

一级市场（08月17日发行）（一级组）

【利率债】

8月17日

今日簿记利率债

利率债965.51亿=国债0亿+政金债90亿+地方债875.51亿

国债

无

农发

14:00-15:00

21农发清发03(增发4) 40亿元 2年 2.58% 荷兰式

21农发清发04(增发1) 50亿元 7年 3.19% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

10:30-11:10

21河南债43N 106.9326亿元 7年荷兰式上限基准上浮30%

16:00-16:40

21内蒙13 106.017亿元 7年荷兰式上限基准上浮30%

21内蒙14 91.5765亿元 10年荷兰式上限基准上浮30%

专项政府债

10:30-11:10

(其他专项) 21河南债47N 22.821亿元 10年荷兰式上限基准上浮30%

(乡村专项) 21河南债44N 17.66亿元 10年荷兰式上限基准上浮30%

(乡村专项) 21河南债45N 90.509亿元 15年荷兰式上限基准上浮30%

(乡村专项) 21河南债46N 29.4亿元 30年荷兰式上限基准上浮30%

11:30-12:10

(棚改专项) 21河南债50N 186.456亿元 5年荷兰式上限基准上浮30%

(棚改专项) 21河南债51N 29.898亿元 7年荷兰式上限基准上浮30%

(棚改专项) 21河南债52N 13.499亿元 10年荷兰式上限基准上浮30%

(其他专项) 21河南债48N 47.43亿元 15年荷兰式上限基准上浮30%

(其他专项) 21河南债49N 15.39亿元 30年荷兰式上限基准上浮30%

15:00-15:40

(收费公路专项) 21内蒙15 36.2亿元 10年荷兰式上限基准上浮30%

(轨交专项) 21内蒙16 1.1亿元 15年荷兰式上限基准上浮30%

(其他专项) 21内蒙17 19.58亿元 10年荷兰式上限基准上浮30%

(其他专项) 21内蒙18 21.33亿元 15年荷兰式上限基准上浮30%

(其他专项) 21内蒙19 27.58亿元 20年荷兰式上限基准上浮30%

(其他专项) 21内蒙30 2.8亿元 30年荷兰式上限基准上浮30%

16:00-16:40

(再融资) 21内蒙21 9.316亿元 5年荷兰式上限基准上浮30%

【短融中票】

2021-08-17超短融一级发行信息

21蓝星SCP008:【2~3】,中国蓝星(集团)股份有限公司,31D,BBB,5亿,央企,北京,化工,发行:08-17,缴款:08-18,上市:08-19

21大唐集SCP006:【1.8~2.02】,中国大唐集团有限公司,58D,AAA,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-18,上市:08-19

21苏州高新SCP017:【1.85~2.35】,苏州苏高新集团有限公司,149D,AAA,6亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:08-17,缴款:08-18,上市:08-19

21深圳机场SCP002:【2~2.18】,深圳市机场(集团)有限公司,160D,AAA,10亿,国企,广东,航空Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-18,上市:08-19

21天成租赁SCP011:【2~3】,华能天成融资租赁有限公司,184D,AAA,5亿,央企,天津,消费信贷Ⅲ,发行:08-17,上市:08-19

21山东核电SCP008:【2.2~3】,山东核电有限公司,200D,AAA,7亿,央企,山东,电力Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-18,上市:08-19,休1

21广州工控SCP002:【2~2.65】,广州工业投资控股集团有限公司,210D,AAA,10亿,国企,广东,建筑产品Ⅲ,发行:08-17,上市:08-19

21津城建SCP041:【4~5】,天津城市基础设施建设投资集团有限公司,270D,AAA,5亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21珠海港SCP012:【预计2.3~3.3】,珠海港控股集团有限公司,250D,AA+,3亿,国企,广东,交通基础设施,发行:08-17,上市:08-19

21空港兴城SCP002:【2.2~3.2】,成都空港兴城投资集团有限公司,270D,AA+,4亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:08-17,上市:08-19,休1

21通顺交投SCP001:【4.3~5.8】,唐山市通顺交通投资开发有限责任公司,270D,AA+,2亿,国企,河北,建筑与工程Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21镇江交通SCP005:【预计4.5~5.5】,镇江交通产业集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21上饶投资SCP002:【2.6~3.6】,上饶投资控股集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,江西,综合类Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21杭州日报SCP002:【2.6~3.6】,杭州日报报业集团有限公司,270D,AA+,2亿,国企,浙江,媒体Ⅲ,发行:08-17,上市:08-20

21连云城建SCP004:【2.5~3.5】,连云港市城建控股集团有限公司,270D,AA+,4.5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:08-17,上市:08-20

21鲁商SCP011:【预计6~7】,山东省商业集团有限公司,270D,AA+,4亿,国企,山东,消费品经销商Ⅲ,发行:08-17,上市:08-19,休1

21花园SCP002:【5.2~5.8】,花园集团有限公司,270D,AA+,4.8亿,民企,浙江,综合类Ⅲ,发行:08-17,上市:08-20

21苏州文旅SCP005:【预计2.5~3.5】,苏州文化旅游发展集团有限公司,218D,AA,2亿,国企,江苏,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:08-17,上市:08-20

21京电子城SCP003:【3.2~4.2】,北京电子城高科技集团股份有限公司,239D,AA,7亿,国企,北京,房地产管理和开发,发行:08-17,上市:08-20

21华能集SCP013:【预计2~3】,中国华能集团有限公司,180D,A-,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:08-17,上市:08-19

2021-08-17短融一级发行信息

21华西证券CP005:【1.5~4】,华西证券股份有限公司,91D,AAA,7亿,国企,四川,资本市场,发行:08-17,缴款:08-18,上市:08-19

21东吴证券CP008:【1.8~2.8】,东吴证券股份有限公司,91D,AAA,20亿,国企,江苏,资本市场,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

2021-08-17中票一级发行信息

21邮政MTN003:【2.5~3.5】,中国邮政集团有限公司,3Y,AAA,0~25亿,央企,北京,航空货运与物流Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21中冶MTN002:【3.2~4.2】,中国冶金科工股份有限公司,3Y+N,AAA,20亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21鲁黄金MTN007:【2.6~3.6】,山东黄金集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21山东金融MTN001:【3~4】,山东省金融资产管理股份有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,山东,多元金融服务,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21金桥开发MTN001:【2.7~3.7】,上海金桥出口加工区开发股份有限公司,3Y,AAA,6亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21平安不动MTN001:【3~4】,平安不动产有限公司,3Y,AAA,17亿,其他,广东,综合类Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21荣盛MTN002:【3.7~4.7】,浙江荣盛控股集团有限公司,3Y,AAA,5~10亿,民企,浙江,化工,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20,(CRM)

21蓉城轨交MTN003:【3~4】,成都轨道交通集团有限公司,5Y,AAA,10亿,国企,四川,公路与铁路运输,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21兴城投资GN001:【预计2.6~3.6】,成都兴城投资集团有限公司,3Y+2Y,AAA,3~5亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21海润城发MTN003:【3.2~4.2】,江苏海润城市发展集团有限公司,3Y,AA+,5~10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21西安建工MTN001:【5~5.5】,西安建工集团有限公司,3Y,AA+,0~10亿,国企,陕西,建筑与工程Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-18,上市:08-19,休1

21衡阳城投MTN002:【3.3~4.3】,衡阳市城市建设投资有限公司,3Y+2Y,AA+,10亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-19,上市:08-20

21怀化水投MTN001A:【5.7~6.7】,怀化市水业投资有限公司,3Y,AA,0~5亿,国企,湖南,综合类Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-18,上市:08-19,双向回拨,休1

21怀化水投MTN001B:【5.3~6.3】,怀化市水业投资有限公司,2Y+1Y,AA,0~5亿,国企,湖南,综合类Ⅲ,发行:08-17,缴款:08-18,上市:08-19,双向回拨,休

【其他金融债】

今日簿记其他金融债

无

【ABS】

今日簿记ABS

京东科技荟享6号第8期资产支持专项计划资产支持证券

主承：

时间：

荟享068A 8.7亿元 1.5年 2023/02/15 -

国金-北控雁栖湖会展中心资产支持专项计划资产支持证券

主承：

时间：

北控1优 18亿元 13.9年 2035/07/25 -

长融2021年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券资产支持证券

主承：三井住友银行(中国)有限公司/兴业银行/国泰君安/中国银行

时间：09:30-11:30

21长融1A 24.7亿元 1.4年 2022/12/26 AAA 2.5-3.5 联合资信簿记建档

21长融1B 2.9亿元 1.7年 2023/04/26 AA+ 3.3-4.3 联合资信簿记建档

21长融1C 2.3426725亿元 2.8年 2024/05/26 - 联合资信

【公司债】

今日簿记公司债

21沪盛01-小公募国盛集团 8月17日 14:00-17:00 25亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 新世纪无担保海通证券 2.8-3.3 上交所

21风电01-小公募中广核风电 8月17日 14:00-16:00 5亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合资信无担保方正证券/国泰君安/海通证券/中信建投 2.6-3.6 深交所

21申证Y2-小公募申万宏源 8月17日 14:00-17:00 50亿元 (未设基础规模) 5+N年 AAA/AAA 联合资信无担保华泰联合/海通证券 3.2-4.2 深交所 (次级债)

21海洋01-小公募海洋投资 8月17日 14:00-16:00 5亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合资信无担保兴业证券/海通证券 3.2-4.2 上交所

21绿城05-小公募绿城集团 8月17日 14:00-19:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保光大证券/中信证券/国泰君安/中信建投/西南证券 3-3.8 上交所

21绿城06-小公募绿城集团 8月17日 14:00-19:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保西南证券/国泰君安/中信证券/中信建投/光大证券 3.4-4.2 上交所

【企业债】

今日簿记企业债

21宜昌高投债 8月17日 14:00-16:00 10.5亿元 5年 AA+ AA+ 新世纪华泰联合跨市场湖北省 2021/08/19 上限5.2

21蓝海01 8月17日 14:00-16:00 6亿元 7年（3-7年 20%）AA+ AAA 东方金诚湖北省融资担保集团有限责任公司银泰证券跨市场山东省 2021/08/18 上限5.9

【非公开】

今日簿记非公开

启东城投集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 8月17日 7.3亿元 3+2年 3.6-4.8 AA+/- 无担保东吴证券/中信证券/华安证券上交所

建湖县开发区建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 8月17日 2.5亿元 2年 6.5-7.5 AA/- 有担保建湖县城市建设投资集团有限公司担保五矿证券上交所

河南水利投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 8月17日 5亿元 3+2年 3.2-4.5 AAA/- 无担保申万宏源/华泰联合/中信建投上交所

湖州市城市投资发展集团有限公司非公开发行2021年公司债券(第二期) 8月17日 10亿元 3+2年 3.3-4.3 AA+/- 无担保浙商证券/东方证券上交所

自贡市国有资本投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 8月17日 10亿元 3+2年 6-6.5 AA/AA 远东资信评估有限公司无担保开源证券上交所

阜阳市建设投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月17日 10亿元 3+2年 3-4.5 AA+/- 无担保国信证券上交所

黄石市城市发展投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) 8月17日 20亿元 3+2+2年 [] AA+/- 无担保光大证券上交所

【PPN】

【0817新发PPN汇总】

21福如东海PPN001：【待定】江苏福如东海发展集团有限公司, 2Y,AA,2亿,国企,江苏,发行：0817-0818,缴款：0819,已发公募：13福如东海债,主承：江苏银行。

21日照水务PPN001：【5-6】日照市水务集团有限公司, 2Y+1Y,AA（21光大银行CRMW001,0.8亿,2Y,1-3%）,不超过5亿,国企,山东,发行：0817-0818,缴款：0819,主承：光大银行/光大证券。

21苏州资产PPN002：【3.2-4.2】苏州资产管理有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏,发行：0817-0818,缴款：0819,已发公募：21苏州资产SCP005,主承：中国银行。

21安徽信用PPN001：【3-3.8】安徽省信用担保集团有限公司, 2Y,AAA,15亿,国企,安徽,发行：0817-0818,缴款：0819,主承：民生银行。

二级市场

【存款】

今日线下存款短端及长端期限价格小幅上行，年内价格与上一交易日持平，虽然1年期存款价格反弹至2.80%位置，机构仍以观望为主，交投一般。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投较为一般，半年内收益率有所下行，半年以上收益率小幅上行。

今日市场收益率延续震荡走势，MLF续作量符合预期，收益率早盘一度快速下行，经济数据公布后，市场逐渐企稳，收益率缓慢上行。市场交投维持活跃，交易结构没有明显变化。

【信用债】（二级组）

短融&NCD

今天短券交投清淡。成交主要集中在3M内AAA品种，各期限较上周五稍有上行，估值小幅加点成交为主。基金、银行资管买入，基金卖出。今天NCD交投情绪尚可，早盘资金面稍有收紧，利率小幅上行，随着公开市场操作，半年以上期限快速下行，尾盘买卖盘均有减弱，随着一级提价，利率稳中有上，非银双边参与，3、4月底到期期限受非银追捧，卖盘还有券商、银行理财参与。具体来看国股收益，9月底2.0；12月底2.3；明年3月底2.53；明年6月底2.63；明年8月底2.68。