原标题：期权日报（20210624）：期权成交缩水，IV震荡下行来源：华宝财富魔方
分析师：程靖斐（执业证书编号：S0890517060001）
1. 期权市场成交量和PCR值
6月24日当天，期权市场成缩水。50ETF期权合约共计成交了1491594张，其中认购期权成交812632张，认沽期权成交678962张，PUT-CALL比率（PCR指标）为83.55%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1046412张，其中认购期权成交525404张，认沽期权成交521008张， PCR指标为99.16%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了167330张，其中认购期权成交91711张，认沽期权成交75619张， PCR指标为82.45%；沪深300股指期权合约共计成交了63976张，其中看涨期权成交38703张，看跌期权成交25273张，PCR指标为65.30%。
2. 交易热点研判
今天开盘后，上证50指数和沪深300指数窄幅震荡，两大指数收盘价相较上一交易日分别上行0.36%和0.17%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃，从成交结果来看，隐含波动率震荡下行，市场交易理性。我们分别来看：
上证50ETF期权，隐含波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在16%-17%之间，认沽期权的在15%-20%之间。
华泰柏瑞沪深300ETF期权，隐含波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在15.5%-16.5%之间，认沽期权的在16%-22%之间。
嘉实沪深300ETF期权，隐含波动率震荡下行，认购期权的ATM波动率目前在16%-16.5%左右，认沽期权的在16.5%-20%左右。
沪深300股指期权，隐含波动率窄幅震荡，看涨期权的ATM波动率目前在14.5%左右，看跌期权的在21%左右。
3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日大幅下行，当天上证50指数期货成交了43651张合约，沪深300指数期货成交了87870张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡，最后分别收于-0.58%和-0.43%。
