原标题：期权日报（20210618）：隐含波动率宽幅震荡来源：华宝财富魔方
分析师：程靖斐（执业证书编号：S0890517060001）
1. 期权市场成交量和PCR值
6月18日当天，期权市场成活跃。50ETF期权合约共计成交了3529616张，其中认购期权成交1964961张，认沽期权成交1564655张，PUT-CALL比率（PCR指标）为79.63%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1921333张，其中认购期权成交1066808张，认沽期权成交854525张， PCR指标为80.10%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了364165张，其中认购期权成交210007张，认沽期权成交154158张， PCR指标为73.41%；沪深300股指期权合约共计成交了144096张，其中看涨期权成交82480张，看跌期权成交61616张，PCR指标为74.70%。
2. 交易热点研判
今天开盘后，上证50指数和沪深300指数宽幅震荡，两大指数收盘价相较上一交易日分别下行0.78%和上行0.01%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃，从成交结果来看，隐含波动率宽幅震荡，市场交易理性。我们分别来看：
上证50ETF期权，隐含波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在17%-19%之间，认沽期权的在16%-21%之间。
华泰柏瑞沪深300ETF期权，隐含波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在15%-19%之间，认沽期权的在15%-24%之间。
嘉实沪深300ETF期权，隐含波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在12%-18%左右，认沽期权的在17.5%-20.5%左右。
沪深300股指期权，远月合约隐含波动率窄幅震荡，看涨期权的ATM波动率目前在15%左右，看跌期权的在22%左右。
3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日大幅上升，当天上证50指数期货成交了80303张合约，沪深300指数期货成交了159579张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡，最后分别收于-0.9%和-0.78%。
