中国证券业协会日前发布首次公开发行股票配售对象限制名单（2021年第6号），5名配售对象因存在弃购获配新股等违规行为被限制参与打新半年，其中1名配售对象为上海鸣石投资管理有限公司旗下产品，弃购金额仅有8158.59元。
2021年以来，截至11月16日，中证协已对超过400个配售对象打新采取限制措施。中证协此前表示，将加大对网下投资者异常行为检查力度，依规从严处理违规行为。
百亿量化私募旗下产品打新被限
中证协官网显示，为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为，根据有关规定，决定将在科创板“凯尔达”等新股发行项目网下申购过程中，存在违反相关规定的股票配售对象列入限制名单。列入限制名单时限自公告发布之次日（工作日）起计算。
图片来源：中证协官网名单显示，此次被限制的配售对象分别是琅润资本管理有限公司-琅润资本主基金有限公司、宽德小众山6号私募投资基金、鸣石金选15号私募证券投资基金、孝庸资产-招享股票中性2号私募证券投资基金、国任财产保险股份有限公司-自有资金。5名配售对象均被限制参与网下申购6个月，限制时间均为2021年11月16日至2022年5月15日。
值得注意的是，前述鸣石金选15号私募证券投资基金即为百亿量化私募鸣石投资旗下产品。根据科创板公司同益中发布的公告，鸣石金选15号私募证券投资基金作为网下投资者初步获配1809股，认购金额合计8158.59元，最终该配售对象全额弃购，实际缴款金额为0。
同益中发行价为4.51元，10月19日上市，最新收盘价为15.08元，累计涨幅达234%。
图片来源：同益中公告就在两个月前，两家量化私募公司旗下产品同样因弃购获配新股被中证协限制参与打新。根据中证协9月9日发布的首次公开发行股票配售对象限制名单（2021年第5号），北京涵德投资管理有限公司旗下涵德清源量化2号私募证券投资基金，以及另一家百亿量化私募宁波金戈量锐资产管理有限公司旗下量锐资产-招享指数增强6号私募证券投资基金双双“上榜”，两只基金初步获配股份数量均不足1000股，获配金额均不足1万元，最终均全额弃购。
超400个账户打新被限
截至11月16日，中证协2021年以来已累计发布6份首次公开发行股票配售对象限制名单、4份首次公开发行股票配售对象黑名单以及2份公开发行股票配售对象黑名单，共有450个账户被限，被限时间从半年到1年不等。
此前在7月17日，中证协曾宣布对11家存在违规情形的网下投资者采取相应自律措施，其中对1家基金公司子公司、1家私募基金管理人暂停网下投资者资格三个月，对1家私募基金管理人、1家合格境外机构投资者暂停网下投资者资格一个月，对7家私募基金管理人予以警示。不到一个月后，8月13日，中证协再次宣布对19名网下投资者采取自律措施。
根据中证协此前发布的《首次公开发行股票承销业务规范》，网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的，主承销商应当及时向中证协报告，包括：
使用他人账户报价
投资者之间协商报价
同一投资者使用多个账户报价
网上网下同时申购
与发行人或承销商串通报价
委托他人报价
无真实申购意图进行人情报价
故意压低或抬高价格
提供有效报价但未参与申购
不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价
机构投资者未建立估值模型
其他不独立、不客观、不诚信的情形
不符合配售资格
未按时足额缴付认购资金
获配后未恪守持有期等相关承诺的
协会规定的其他情形
中证协表示，后续将继续坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，持续加强与沪深证券交易所的监管协作，运用科技手段强化报价数据监测分析，加大对网下投资者异常行为检查力度，依规从严处理违规行为。
编辑：李若愚王寅
