【银华基金】交易日报 2021-11-15

原标题：【银华基金】交易日报 2021-11-15来源：银华固收交易

今日资金面继续维持宽松状态。早盘银行融出较为充裕，隔夜保持宽松，非银供给7/14D充足，但价格难以下行，成交在2.2-2.25%/2.3%附近，与上周成交价基本持平。午盘后，资金宽松持续，非利率隔夜供给小幅减少，成交在+10-15附近，利率隔夜小幅减点成交，宽松维持至尾盘。央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作和10000亿MLF操作。今日1000亿元逆回购到期。

【利率债】

【农发结果】

3Y 210406X14 加权利率 2.7341% 边际利率 --% 全场倍数 6.99倍边际倍数 221倍

5Y 210408X13 加权利率 3.002% 边际利率 --% 全场倍数 6.32倍边际倍数 1.67倍

今日农发市场需求尚可。3Y考虑返费后结果未2.7695，低于二级4.2BP发出。5Y考虑返费后结果为3.0343，低于二级2.5BP发出。

【地方债】

【地方债结果】今日无地方债发行。

【短融中票】

2021年11月15日一级短融发行结果

21华电股SCP005，，25e， AAA/-， 45D，央企，【2.16】，浦发银行， 2021-12-30，周四到期

21华能集SCP025，，20e， AAA/-， 63D，央企，【2.31】，杭州银行， 2022-01-18，周二到期

21闽国资SCP008，休2，4e， AA+/-， 25D，国企，【2.38】，厦门银行， 2021-12-11，周六到期

21苏交通SCP024，，15e， AAA/-， 185D，国企，【2.46】，光大银行， 2022-05-20，周五到期

21国新控股SCP006，，25e， AAA/-， 178D，央企，【2.47】，上海银行， 2022-05-13，周五到期

21首钢SCP010，，25e， AAA/-， 155D，国企，【2.75】，中信银行， 2022-04-20，周三到期

21常城建SCP012，，5e， AAA/-， 270D，国企，【2.79】，南京银行， 2022-08-12，周五到期

21福田投资SCP001，休2，2e， AAA/-， 270D，国企，【2.80】，上海银行， 2022-08-13，周六到期

21江宁经开SCP001，，10e， AAA/-， 120D，国企，【2.82】，兴业银行， 2022-03-15，周二到期

21浙小商SCP009，，10e， AAA/-， 270D，国企，【2.87】，农业银行， 2022-08-12，周五到期

21连云市政SCP004，休2，7.4e， AA+/-， 270D，国企，【3.00】，南京银行， 2022-08-13，周六到期

21厦国贸控SCP009，，10e， AAA/-， 120D，国企，【3.03】，建设银行， 2022-03-16，周三到期

21晋能煤业CP005，，0-10e， AAA/-， 1Y，国企，【3.21】，兴业银行， 2022-11-15，周二到期

21瀚瑞投资SCP012，，4e， AA+/-， 120D，国企，【6.00】，南京银行， 2022-03-16，周三到期

2021年11月15日一级中票发行结果

21舟山旅游MTN001，休1，7e， AA+/-， 3Y+2Y，国企，【3.65】，中信银行， 2026-11-15，周日到期

21柳州建投MTN002，，0-8.8e， AA/-， 2Y+1Y，国企，【7.25】，中信证券， 2024-11-15，周五到期

21凉山发展MTN001，休1，4-20e， AA+/AA+， 3Y+2Y，国企，【6.50】，邮储银行， 2026-11-15，周日到期

21宿迁交通MTN001，休1，5e， AA+/-， 3Y+2Y，国企，【3.65】，兴业银行， 2026-11-15，周日到期

21镇江城建MTN003，，4e， AA+/AA+， 2Y+2Y+1Y，国企，【5.79】，民生银行， 2026-11-16，周一到期

21重庆出版MTN001，休1，0-9e， AA/AA+， 3Y+2Y，国企，【5.40】，民生银行， 2026-11-15，周日到期

21新兴际华MTN004，，8e， AAA/AAA， 2Y+N，央企，【3.28】，农业银行， 2023-11-16，周四到期

21水利四MTN002，休2，2e， AA+/AA+， 3Y+N，央企，【4.60】，光大银行， 2024-11-16，周六到期

21泰兴城投MTN002，休2，0-10e， AA+/-， 3Y，国企，【4.8】，中信建投证券， 2024-11-16，周六到期

21海沧投资MTN003，，4e， AA+/AA+， 3Y，国企，【4.00】，兴业银行， 2024-11-15，周五到期

21中电投MTN011，休2，20e， AAA/AAA， 3Y，央企，【3.13】，上海银行， 2024-11-16，周六到期

21张江高科MTN003，，8e， AAA/-， 3Y，国企，【3.16】，工商银行， 2024-11-15，周五到期

21融和融资GN002，，10e， AAA/-， 3Y，央企，【3.39】，中国银行， 2024-11-15，周五到期

21义乌城投PPN002：【3.70】义乌市城市投资建设集团有限公司, 3Y,AA+,9亿,国企,浙江发行：1111-1112,缴款：1115，已发公募,17义乌专项债，主承：杭州银行/中信证券/浙商银行。

21南京浦口PPN003：【4.14】南京浦口经济开发有限公司, 3Y,AA+,10亿,国企,江苏发行：1112-1115,缴款：1116，已发公募,21南京浦口MTN002，主承：中国银行。

21渝隆资产PPN001：【3.88】重庆渝隆资产经营（集团）有限公司, 3Y+2Y,AA+,10亿,国企,重庆发行：1112-1115,缴款：1116，已发公募,21渝隆资产CP001，主承：中信银行。

21宜春发展PPN001：【3.69】宜春发展投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,6亿,国企,江西发行：1111-1112,缴款：1115，已发公募,21宜春发展MTN001，主承：中金公司/九江银行。

21三峡GN015，休2，40e， AAA/-， 3Y，央企，【2.80】，中国银行， 2024-11-16，周六到期

【利率债】

利率债696.44亿=国债0亿+政金债380.8亿+地方债315.64亿

国债

无

国开

09:30-10:30

21国开16(增2) 120.8亿元 1年 2.25% 荷兰式

21国开18(增发) 90亿元 3年 2.73% 荷兰式

21国开08(增8) 90亿元 5年 2.83% 荷兰式

21国开21 30亿元 30年 - 荷兰式

农发

14:00-15:00

21农发清发03(增发15) 20亿元 2年 2.58% 荷兰式

21农发清发04(增发12) 30亿元 7年 3.19% 荷兰式

【地方债】

一般政府债

10:30-11:10

(一般债) 21福建债43 3亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

16:00-16:40

(再融资) 21云南债39 72.47亿元 3年荷兰式上限基准上浮 30%

专项政府债

10:30-11:10

(保障房专项) 21福建债44 7.87亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

(保障房专项) 21福建债45 19.2216亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(保障房专项) 21福建债46 3.3494亿元 20年荷兰式上限基准上浮 30%

(收费公路专项) 21福建债47 7.4301亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(轨交专项) 21福建债48 1.4409亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(轨交专项) 21福建债49 6.733亿元 20年荷兰式上限基准上浮 30%

11:30-12:10

(市政基建专项) 21福建债50 20.1616亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

(市政基建专项) 21福建债51 32.0033亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(市政基建专项) 21福建债52 22.5665亿元 20年荷兰式上限基准上浮 30%

(生态专项) 21福建债53 1.6557亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

(生态专项) 21福建债54 2.275亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(生态专项) 21福建债55 26.2481亿元 20年荷兰式上限基准上浮 30%

(社会事业专项) 21福建债56 8.0696亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

(社会事业专项) 21福建债57 13.923亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(社会事业专项) 21福建债58 11.7648亿元 20年荷兰式上限基准上浮 30%

16:00-16:40

(再融资) 21云南债40 55.46亿元 5年荷兰式上限基准上浮 30%

【短融中票】

【总监】宋达银华基金(2551499908) 2021/11/15 19:07:42

2021-11-16超短融一级发行信息

21邮政SCP015:中国邮政集团有限公司,90D,AAA,30亿,央企,北京,航空货运与物流

Ⅲ,

发行:1116,上市:1118

21国网租赁SCP013:国网国际融资租赁有限公司,210D,AAA,10亿,央企,天津,综合消费者服务

Ⅲ,

发行:1116,上市:1118

21立讯精工SCP005:立讯精密工业股份有限公司,90D,AAA,4亿,民企,广东,电子设备、仪器和元件,发行:1116,上市:1118

21中电投SCP040:国家电力投资集团有限公司,65D,AAA,29亿,央企,北京,电力

Ⅲ,

发行:1116,上市:1118

21广州控股SCP006:广州开发区控股集团有限公司,90D,AAA,11.8亿,国企,广东,电力

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21邮政SCP013:中国邮政集团有限公司,149D,AAA,30亿,央企,北京,航空货运与物流

Ⅲ,

发行:1116,上市:1118

21格力SCP004:珠海格力集团有限公司,180D,AAA,10亿,国企,广东,家庭耐用消费品,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21邮政SCP014:中国邮政集团有限公司,210D,AAA,20亿,央企,北京,航空货运与物流

Ⅲ,

发行:1116,缴款:1117,上市:1118

21中电海康SCP003:中电海康集团有限公司,270D,AAA,10亿,央企,浙江,电子设备、仪器和元件,发行:1116,上市:1118,休1

21桂交投SCP009:广西交通投资集团有限公司,270D,AAA,9亿,国企,广西,公路与铁路运输,发行:1116,上市:1119

21徐州矿务SCP001:徐州矿务集团有限公司,90D,AA+,3亿,国企,江苏,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1116,上市:1119

21苏豪SCP004:江苏省苏豪控股集团有限公司,240D,AA+,5亿,国企,江苏,纺织品、服装与奢侈品,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119,休2

21吴江经开SCP003:苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司,268D,AA+,3亿,国企,江苏,建筑与工程

Ⅲ,

发行:1116,缴款:1117,上市:1118

21格盟SCP006:格盟国际能源有限公司,270D,AA+,0~3.3亿,其他,山西,电力

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21东阳光SCP003:深圳市东阳光实业发展有限公司,270D,AA+,3亿,民企,广东,医疗保健设备与用品,发行:1116,上市:1119

21路桥公投SCP003:台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司,215D,AA,6亿,国企,浙江,综合类

Ⅲ,

发行:1116,上市:1119

21方洋SCP003:江苏方洋集团有限公司,180D,AA,5亿,国企,江苏,建筑与工程

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21开封城运SCP003:开封城市运营投资集团有限公司,270D,AA,1~5亿,国企,河南,建筑与工程

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21景德城投SCP002:景德镇市城市建设投资集团有限责任公司,270D,AA,1~2亿,国企,江西,建筑与工程

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21涪陵新城SCP005:重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司,270D,AA,14亿,国企,重庆,建筑与工程

Ⅲ,

发行:1116,上市:1119

21珞璜建司SCP001:重庆市江津区珞璜开发建设有限公司,270D,AA,5亿,国企,重庆,建筑与工程

Ⅲ,

发行:1116,上市:1119,(重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司:不可撤销连带责任担保)

21太仓港SCP013:江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司,270D,AA,1亿,国企,江苏,建筑与工程

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

2021-11-16短融一级发行信息

21冀交投CP001:河北交通投资集团有限公司,365D,AAA,10亿,国企,河北,公路与铁路运输,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21海沧投资CP002:厦门海沧投资集团有限公司,1Y,AA+,6亿,国企,福建,多元金融服务,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

【总监】宋达银华基金(2551499908) 2021/11/15 19:07:53

2021-11-16中票一级发行信息

21鲁钢铁MTN004:山东钢铁集团有限公司,2Y,AAA,10亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119,休2

21远东宏信MTN004BC:远东宏信有限公司,2Y,AAA,1.5亿,其他,香港,多元金融服务,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119,休2

21中能建GN001:中国能源建设股份有限公司,3Y+N,AAA,15亿,央企,北京,建筑与工程

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21招商蛇口MTN001A:招商局蛇口工业区控股股份有限公司,3Y,AAA,15亿,央企,广东,房地产管理和开发,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119,双向回拨

21辽港集团MTN001:辽宁港口集团有限公司,3Y,AAA,0~10亿,央企,辽宁,交通基础设施,发行:1116,缴款:1117,上市:1118,休1

21中电投MTN012:国家电力投资集团有限公司,3Y,AAA,20亿,央企,北京,电力

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21昆明轨道GN003:昆明轨道交通集团有限公司,3Y,AAA,10~15亿,国企,云南,公路与铁路运输,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21山东金融MTN002:山东省金融资产管理股份有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,山东,多元金融服务,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21陕西金控MTN003:陕西金融控股集团有限公司,3Y,AAA,0~5亿,国企,陕西,综合类

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21沪建工MTN002:上海建工集团股份有限公司,3Y+N,AAA,20亿,国企,上海,建筑与工程

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21建发集MTN005:厦门建发集团有限公司,3Y+N,AAA,5~15亿,国企,福建,贸易公司与工业品经销商

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21南京地铁MTN003:南京地铁集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21浙能源GN003:浙江省能源集团有限公司,3Y,AAA,5亿,国企,浙江,复合型公用事业

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21招商蛇口MTN001B:招商局蛇口工业区控股股份有限公司,5Y,AAA,15亿,央企,广东,房地产管理和开发,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119,双向回拨

21湘高速MTN006:湖南省高速公路集团有限公司,3Y+2Y,AAA,8~15亿,国企,湖南,交通基础设施,累进利率,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21曹妃国控MTN001:曹妃甸国控投资集团有限公司,2Y+1Y,AA+,0~15亿,国企,河北,贸易公司与工业品经销商

Ⅲ,

发行:1116,缴款:1117,上市:1118,休1

21淮安城资MTN003:淮安市城市资产经营有限公司,3Y,AA+,5~10亿,国企,江苏,多元金融服务,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21光明房产MTN003:光明房地产集团股份有限公司,3Y,AA+,1~5.8亿,国企,上海,房地产管理和开发,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21韵达股份MTN003:韵达控股股份有限公司,2Y+1Y,AA+,3~5亿,民企,浙江,航空货运与物流

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21正泰MTN001:正泰集团股份有限公司,3Y,AA+,5亿,民企,浙江,电气设备,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21安东控股MTN001:江苏安东控股集团有限公司,2Y,AA,0~2亿,国企,江苏,饮料,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119,休2

21栖霞建设MTN002:南京栖霞建设股份有限公司,3Y,AA/AA+,4.2亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119,(南京栖霞国有资产经营有限公司:不可撤销连带责任担保)

21巢湖城镇MTN002:巢湖市城镇建设投资有限公司,3Y,AA,3.5亿,国企,安徽,建筑与工程

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21陕西水务MTN001:陕西省水务集团有限公司,5Y,AA,5亿,国企,陕西,水务

Ⅲ,

发行:1116-1117,缴款:1118,上市:1119

21万宝投资MTN002:娄底市万宝新区开发投资集团有限公司,3Y+2Y,AA,0~5亿,国企,湖南,房地产管理和开发,发行:1116,缴款:1117,上市:1118

【1116PPN发行汇总】

21嘉公路PPN003：【待定】嘉兴市高等级公路投资有限公司, 179D,AA+,5亿,国企,浙江,发行：1116,缴款：1117,已发公募：21嘉公路SCP002，主承：浙商银行。

21淄博财金PPN002：【4-5】淄博市财金控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA（担保人：淄博市城市资产运营有限公司（AAA））,不超过5亿,国企,山东,发行：1116-1117,缴款：1118，主承：中信建投/青岛银行。

21漳州交运PPN004：【3.5-4.5】漳州市交通发展集团有限公司 , 3Y,AA+,5亿,国企,福建,发行：1116-1117,缴款：1118,已发公募：20漳州交运CP003，主承：兴业银行。

21奉化农发PPN001：【4.3-5】宁波市奉化区农商发展集团有限公司, 3Y,AA（杭州银行创设4亿CRMW）,4-8亿,国企,浙江,发行：1116-1117,缴款：1118，主承：杭州银行。

21曲文控PPN001：【5-6】西安曲江文化控股有限公司, 3Y+2Y,AAA,不超过12亿,国企,陕西,发行：1116-1117,缴款：1118,已发公募：21曲文控MTN001，主承：银河证券/平安银行。

21特钢新城PPN001：【3.5-4.5】嘉兴特钢新城开发有限公司 , 3Y+2Y,AA（担保人：嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司（AA+））,3.5亿,国企,浙江,发行：1116-1117,缴款：1118，主承：宁波银行/中泰证券。

21淮南矿PPN001：【3.8-4.8】淮南矿业（集团）有限责任公司, 3Y,AAA,20亿,国企,安徽,发行：1116-1117,缴款：1118,已发公募：21淮南矿SCP002，主承：中国建设银行。

【其他金融债】

无

【ABS】

屹腾2021年第四期个人汽车贷款资产支持证券资产支持证券

主承：国泰君安/兴业银行/中国银行/中信银行

时间：09:00-16:00

21屹腾4优先A 69.8亿元 1.7年 2023/07/26 AAA 2.3-3.4 联合资信簿记建档

21屹腾4优先B 4.9亿元 2年 2023/11/26 AAA 2.8-4 联合资信簿记建档

21屹腾4C 5.300121亿元 2.9年 2024/09/26 - 联合资信

【公司债】

21电科投-小公募电科投资 11月16日 14:00-16:00 5亿元 (未设基础规模) 2+1年 AA+/AA+ 中证鹏元无担保国泰君安 3.3-4.3 深交所

21恒健03-小公募恒健控股 11月16日 14:00-16:00 30亿元 (未设基础规模) 2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保国泰君安/中信证券/中信建投/申万宏源/华泰联合/光大证券 2.7-3.7 上交所

21广越S1-小公募越秀集团 11月16日 14:00-19:00 20亿元 (未设基础规模) 120D AAA/- 中诚信国际无担保中信证券 2-3 上交所

21海鸿G1-小公募海鸿集团 11月16日 14:00-16:00 8亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/- 无担保国泰君安/中金公司 3.3-4.5 上交所

21远东九-小公募远东租赁 11月16日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 1+1年 AAA/AAA 中诚信国际无担保华泰联合/申万宏源/中信证券 3-4 上交所

【企业债】

21伊川专项债01 11月16日 14:00-16:00 3亿元 7年（3-7Y 20%）AA AAA 中证鹏元河南省中豫融资担保有限公司东方证券跨市场河南省 2021/11/17 上限6.5

【非公开】

新沂市沭东新城投资开发有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月16日 3.3亿元 2年 5.8-6.8 AA/- 有担保重庆三峡融资担保集团股份有限公司担保一创证券上交所杭州高新国有控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月16日 18亿元 3+2年 3-4 AAA/- 无担保国信证券/财通证券深交所

【PPN】

21嘉公路PPN003：【待定】嘉兴市高等级公路投资有限公司, 179D,AA+,5亿,国企,浙江,发行：1116,缴款：1117,已发公募：21嘉公路SCP002，主承：浙商银行。

21漳州交运PPN004：【3.5-4.5】漳州市交通发展集团有限公司 , 3Y,AA+,5亿,国企,福建,发行：1116-1117,缴款：1118,已发公募：20漳州交运CP003，主承：兴业银行。

【存款】

今日线下存款价格较昨日基本持平，个别行有吸收，整体交投一般。

【短利率】（二级组）

今天短利率交投一般，资金宽松带动收益率整体小幅下行。

【利率债】（二级组）

今日1Y以上期限利率债交投略活跃，收益率整体有所下行，具体来看，早盘收益率小幅低开后有所上行，随后震荡下行，尾盘企稳。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今日NCD交投情绪尚可，成交品种集中在国股与优质城商。一季度到期存单交投清淡价格小幅下行，年内与半年以上期限交投相对活跃，二季度与三季度到期国股cd全天下行2bp左右，1y期限交投活跃，但价格并未出现明显变化。具体来看，12月底2.15；明年3月底2.55；明年6月底2.63；明年9月底2.69，明年11月底2.735。