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来源：华宝财富魔方
分析师：程靖斐执业证书编号：S0890517060001
1. 期权市场成交量和PCR值
11月9日当天，期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2663038张，其中认购期权成交1635884张，认沽期权成交1027154张，PUT-CALL比率（PCR指标）为62.79%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了3074044张，其中认购期权成交1854050张，认沽期权成交1219994张， PCR指标为65.80%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了522010张，其中认购期权成交316016张，认沽期权成交205994张， PCR指标为65.18%；沪深300股指期权合约共计成交了154838张，其中看涨期权成交93378张，看跌期权成交61460张，PCR指标为65.82%。
2. 交易热点研判
今天开盘后，上证50指数和沪深300指数震荡上升，两大指数收盘价相较上一交易日分别上升1.76%和1.96%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃，从成交结果来看，隐含波动率小幅上升，市场交易理性。我们分别来看：
上证50ETF期权，隐含波动率小幅上升，认购期权的ATM波动率目前在18%-20.5%之间，认沽期权的在20%-27%之间。
嘉实沪深300ETF期权，隐含波动率小幅上升，认购期权的ATM波动率目前在18-21%左右，认沽期权的在22-27%左右。
沪深300股指期权，隐含波动率小幅上升，看涨期权的ATM波动率目前在21%左右，看跌期权的在23%左右。
3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅上升，当天上证50指数期货成交了50516张合约，沪深300指数期货成交了142547张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡，最后分别收于-0.1%和-0.14%。
